【单选题】
银行采用标准法计量操作风险资本时,零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为( )。___
A. 12%
B. 15%
C. 18%
D. 13%
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
银行采用标准法计量操作风险资本时,公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为( )。___
A. 12%
B. 15%
C. 13%
D. 18%
【单选题】
( )是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。___
A. 基本指标法
B. 高级计量法
C. 关键风险指标法
D. 标准法
【单选题】
在AMA 计量体系中,( )作为操作风险资本计量中频率和严重度计算的输入数据,应用于对频率建模,以及对严重度的主体部分进行建模。___
A. 外部损失数据
B. 内部损失数据
C. 情景分析
D. 业务经营环境
【单选题】
( )是基于保险精算技术发展而来的方法。___
A. 损失分布法
B. 基本指标法
C. 关键风险指标法
D. 蒙特卡罗模拟方法
【单选题】
LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用( )拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。___
A. 基本指标法
B. 关键风险指标法
C. 标准法
D. 蒙特卡罗模拟方法
【单选题】
( )是指建立模型的最小单元,它直接影响AMA 模型的个数、风险敏感性和精确程度,是AMA 模型的核心问题。___
A. 业务经营环境
B. 模型的精细度
C. 内部损失数据
D. 外部损失数据
【单选题】
《银行资本管理办法(试行)》规定内部损失数据应按照( )条业务线(不包括其他业务线)、7种事件类型的二维矩阵进行归类,但对AMA 计量模型精细度划分标准没有提出明确要求。___
A. 5.0
B. 7.0
C. 8.0
D. 10.0
【单选题】
LDA 模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计,其中损失频率分布函数的估计主要是基于( )。___
A. 内部损失数据
B. 情景分析数据
C. 外部损失数据
D. 业务经营环境
【单选题】
( )是通过重复随机抽样对每个矩阵单元内的频率和严重度进行整合,生成各矩阵单元年度累计损失数据集的过程。___
A. 标准法
B. 蒙特卡罗模拟
C. 基本指标法
D. 关键风险指标法
【单选题】
( )不仅仅是操作风险计量的一种方法,它更是一套完整的操作风险管理框架,该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建,在提高资本计量准确性和敏感度的同时,还可以实现操作风险管理水平的全面提升,增强银行的核心竞争力。___
A. 蒙特卡罗模拟
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 标准法
【单选题】
在对巴塞尔协议Ⅱ第一支柱的修正中,最重要的就是在最低资本要求中补充了( )的权重,以及考虑了信用分析的操作要求。___
A. 国别风险
B. 流动性风险
C. 再证券化风险
D. 重新定价风险
【单选题】
( )即部分证券化资产的标的资产中本身就已含有证券化资产。___
A. 再证券化风险
B. 国别风险
C. 流动性风险
D. 重新定价风险
【单选题】
在( )颁布的《操作风险健全管理与监管的角色》文件中,巴塞尔委员会又做出了补充规定:银行的公共披露应该能够使利益相关者评估其操作风险管理方法。___
A. 2007年11月
B. 2011年6月
C. 2008 年5月
D. 2009 年5月
【单选题】
美林错误地将430 亿美元OTC衍生品现金流记入资产负债表的两侧,该事件可以归结的风险失误类型是( )。___
A. 操作风险失误
B. 流动性风险失误
C. 再证券化风险失误
D. 重新定价风险失误
【单选题】
对操作风险损失进行确认时,要保持必要的谨慎,应进行客观、公允统计,准确计量损失金额,不得出现多计或少计操作风险损失的情况,反应的损失数据收集应遵循的原则是( )。___
A. 统一性原则
B. 谨慎性原则
C. 重要性原则
D. 严谨性原则
【单选题】
根据银监会2007年发布的《商业银行操作风险管理指引》,( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。___
A. 操作风险
B. 重新定价风险
C. 收益率曲线风险
D. 基准风险
【单选题】
( )是指银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误,主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。___
A. 财务/会计错误
B. 文件/合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 错误监控/报告
【单选题】
( )是指银行监控/报告流程不明确、混乱,负责监控/报告的部门职责不清晰,相关数据/信息不全面、不及时、不准确,未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确(造成损失)。___
A. 产品设计缺陷
B. 财务/会计错误
C. 错误监控/报告
D. 文件/合同缺陷
【单选题】
( )引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因,导致银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。___
A. 人员因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件
【单选题】
( )是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给银行造成的损失。___
A. 国别风险
B. 政治风险
C. 流动性风险
D. 重新定价风险
【单选题】
在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用( )能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。___
A. 因果分析模型
B. Credit Portfolio View 模型
C. Credit Risk +模型
D. CreditMetrics模型
【单选题】
银行风险管理部门难以确定哪些因素对于操作风险管理来说是最重要的,原因在于引起操作风险的因素具有( )。___
A. 差异性
B. 具体性
C. 分散性
D. 复杂性
【单选题】
下列不属于银行的操作风险四大类的是( )。___
A. 人员因素
B. 内部欺诈
C. 市场占有率小
D. 失职违规
【单选题】
银行通常采用( )的方法来评估操作风险。___
A. 历史模拟情景
B. 定性与定量相结合
C. 自我评估
D. 假定特殊事件
【单选题】
既要有定期的年度评估,又要根据内部风险管理需要和外部风险信息等情况,开展动态的触发式评估工作,属于操作风险评估原则中的( )。___
A. 业务流程所有人负第一评估责任原则
B. 动态管理原则
C. 系统性原则
D. 重要性原则
【单选题】
巴塞尔委员会2006年发布了( ),要求银行董事会和高管层共同承担银行业务连续性管理职责。___
A. 《稳健的压力测试实践和监管原则》
B. 《银行风险监管核心指标(试行)》
C. 《银行内部控制指引》
D. 《业务连续性业务原则》
【单选题】
( )泛指通过银行柜面办理的业务,是银行各项业务操作的集中体现,也是最容易引发操作风险的业务环节。___
A. 柜台业务
B. 债项评级
C. 资信评估
D. 资金业务
【单选题】
( )是指银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用,包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等。___
A. 代理业务
B. 柜台业务
C. 资金交易业务
D. 中间业务
【单选题】
监控指标要与操作风险事件密切相关,并能够及时预警风险变化,有助于实现对操作风险的事前和事中控制,反映了关键风险指标监控应遵循的( )原则。___
A. 可靠性
B. 敏感性
C. 重要性
D. 整体性
【单选题】
( )指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。___
A. 操作风险关键风险指标
B. 操作风险损失数据收集
C. 风险与控制评估
D. 关键风险指标
【单选题】
( )主要是明确损失数据收集范围,同时判断损失金额是否达到损失数据收集门槛;只有属于是由操作风险引起且事件的损失金额达到损失数据收集门槛的,才予以收集。___
A. “损失事件识别”
B. “损失事件填报”
C. “损失金额确定”
D. “损失事件信息审核”
【单选题】
在高级计量法下,如果银行初次使用高级计量法,观测损失计量和验证的内部损失数据时,允许使用( )的内部历史数据。___
A. 3年
B. 10年
C. 5年
D. 8年
【单选题】
( )是银行在操作风险事件发生后,收集损失事件相关的信息和数据,包括事件具体信息、导致的实际损失等。___
A. 风险控制自我评估
B. 资信评估
C. 关键风险指标
D. 损失与事件管理
【单选题】
( )将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析。___
A. 关键风险指标法
B. 基本指标法
C. 自我评估法
D. 极值理论法
【单选题】
银行采用基本指标法,应当以( )为基础计量操作风险资本要求。___
A. 损失
B. 收益
C. 盈利
D. 总收入
【单选题】
银行采用标准法计量操作风险资本时,银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为( )。___
A. 12%
B. 18%
C. 15%
D. 13%
【单选题】
基于损失分布法(LDA)构建AMA 模型是目前国际银行的主流选择,其计量思路是在数据清洗的基础上,分别对损失频率和严重度的概率分布函数进行估计,采用( )进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。___
A. 基本指标法
B. 关键风险指标法
C. 蒙特卡罗模拟方法
D. 标准法
【单选题】
在获得频率分布和严重度的概率分布函数后,根据( )的置信水平,采用蒙特卡罗模拟方法来确定银行操作风险资本额。___
A. 0.799
B. 0.699
C. 0.899
D. 0.999
【单选题】
为了加强银行的压力测试及其监管,巴塞尔委员会于( )出台了《健全压力测试措施与监管原则》的文件。___
A. 2007年10月
B. 2006 年10月
C. 2008 年5月
D. 2009 年5月
【单选题】
在2011年6月颁布的( )文件中,巴塞尔委员会又做出了补充规定:银行的公共披露应该能够使利益相关者评估其操作风险管理方法。___
A. 《加强银行公司治理的原则》
B. 《有效银行监管的核心原则》
C. 《操作风险健全管理与监管的角色》
D. 《信用风险管理原则》
推荐试题
【单选题】
溶解固形物含量高,则说明水中___高。
A. 总含盐量;
B. 硬度;
C. 悬浮物;
D. 硫酸盐含量
【单选题】
泵出口安装___阀是为了防止突然停泵,高压液体直接返回泵体,击伤叶轮。
A. 截止
B. 闸
C. 止回
D. 球
【单选题】
在离子交换除盐处理实际生产中,产水比是指___之比。
A. 除盐系统再生剂耗量与出水量
B. 除盐系统出水量与再生剂耗量
C. 除盐系统出水量与进水量
D. 除盐系统进水量与出水量
【单选题】
离子交换树脂的全交换容量与___有关。
A. 进水的流速
B. 树脂层高度
C. 进水中离子浓度
D. 树脂的类型
【单选题】
下列属永久硬度的是___。
A. Ca (HCO3)2 ;
B. Mg(HCO3)2 ;
C. Na2CO3;
D. CaSO4。
【单选题】
弱碱性阴离子交换树脂不能吸着的酸根是___。
A. SO42-;
B. NO3-;
C. HCO3-;
D. HSiO3-。
【单选题】
离子交换平衡是在一定___下,经过一定时间,离子交换体系中固态的树脂相和液相之间的离子交换反应达到的平衡。
A. 压力;
B. 温度;
C. 树脂密度;
D. 重量。
【单选题】
树脂粒径大小,影响离子交换速度,这是由于孔道距离和液膜扩散___的不同造成的。
A. 面积;
B. 表面积;
C. 体积;
D. 截面积。
【单选题】
由于泵入口真空过高时,泵会产生___现象,所以要规定泵的允许吸上真空高度。
A. 喘振;
B. 不上量;
C. 气蚀;
D. 气缚。
【单选题】
离心泵发生气缚现象后,其出口压力___。
A. 上升;
B. 下降;
C. 不变;
D. 无法判断。
【单选题】
各种树脂的热稳定性顺序大致可排列为___。
A. 强酸性>弱酸性>强碱性>弱碱性;
B. 弱酸性>强酸性>弱碱性>强碱性;
C. 强碱性>弱碱性>强酸性>弱酸性;
D. 弱碱性>强碱性>弱酸性>强酸性。
【单选题】
树脂的交联度越大,则树脂的___。
A. 机械强度越高、溶胀率越大;
B. 机械强度越高、溶胀率越小;
C. 机械强度越低、溶胀率越大;
D. 机械强度越低、溶胀率越小。
【单选题】
一般情况下,交联度较大的离子交换树脂具有___的特点。
A. 交换容量较大、孔隙较大;
B. 交换容量较大、孔隙较小;
C. 交换容量较小、孔隙较大;
D. 交换容量较小、孔隙较小。
【单选题】
在强弱酸的混合溶液中,0H型离子交换树脂___。
A. 易吸着强酸的阴离子;
B. 易吸着弱酸的阴离子;
C. 对强、弱酸的阴离子吸着能力一样;
D. 对强、弱酸的阴离子吸着无规律。
【单选题】
在一般情况下增加再生剂的用量,离子交换树脂的再生程度将___。
A. 提高;
B. 降低;
C. 不变;
D. 无法确定。
【单选题】
阳离子交换树脂用食盐水再生,水经过这样的交换树脂软化处理后水中的碱度___。
A. 增大;
B. 不变;
C. 减小;
D. 等于零。
【单选题】
在失效的离子交换树脂中再生1mol交换基团所耗用的纯再生剂质量,称为___。
A. 再生剂耗;
B. 再生效率;
C. 再生水平;
D. 制水单耗。
【单选题】
当强酸性H型交换器失效时,其出水不宜单独用___进行监督,因为当水源中强酸阴离子改变时,其出水也受影响。
A. pH值
B. 电导率
C. Na+
D. H+
【单选题】
当双室床处于运行或再生的情况下,下列说法正确的是___。
A. 水和再生液都先经过强型树脂;
B. 水和再生液都先经过弱型树脂;
C. 运行时,水先经过强型树脂;再生时,再生液先通过弱型树脂;
D. 运行时,水先经过弱型树脂;再生时,再生液先通过强型树脂。
【单选题】
混合床经过再生清洗开始制水时,出水电导率___。
A. 不变;
B. 下降极快;
C. 上升极快;
D. 下降极慢。
【单选题】
逆流再生固定床在再生过程中,为了防止树脂乱层,从交换器顶部送入压缩空气,气压应维持___MPa。
A. 0-0.03;
B. 0.03-0.05;
C. 0.06-0.08;
D. 大于0.08。
【单选题】
弱碱性阴树脂比强碱性阴树脂___。
A. 交换容量低;
B. 碱耗低 ;
C. 适于处理中性水;
D. 价格低。
【单选题】
离子交换器失效终点控制指标的改变,会影响离子交换树脂的___。
A. 全交换容量;
B. 平衡交换容量;
C. 工作交换容量;
D. 最大交换容量。
【单选题】
经氢离子交换后,原水中的阳离子几乎都转变成H+,出水呈酸性,并含有大量的游离___。
A. O2;
B. CO2;
C. NO2;
D. CO。
【单选题】
降低进水___,排除OH-干扰,有利于强碱阴离子交换除硅彻底。
A. 硬度;
B. 碱度;
C. pH值;
D. CO2。
【单选题】
停工大修装置在彻底撤料、吹扫、置换、化验分析合格后,工艺系统采取有效隔离措施。设备、容器、管道首次用火,须___。
A. 采样分析;
B. 按规定办理火票;
C. 落实动火条件,加强监督;
D. 领导带班。
【单选题】
化学水处理中应用的离子交换树脂,交联度一般在___范围内。
A. 3%-10%;
B. 7%-12%;
C. 10%-15%;
D. 12%-20%。
【单选题】
化学制水系统中,涂刷红色的管道一般是___。
A. 盐溶液管;
B. 碱溶液管;
C. 除盐水管;
D. 酸溶液管
【单选题】
离子交换过程中树脂层变化阶段有三个,下面叙述不正确的是___。
A. 交换带的形成阶段;
B. 交换带的交换阶段;
C. 交换带的移动阶段;
D. 交换带的消失阶段。
【单选题】
阳床入口水氯离子含量增大,则其出口水酸度___。
A. 增大;
B. 减小;
C. 不变;
D. 为零。
【单选题】
在单元制一级除盐系统中,如果发现阴床出水的pH值突然降低,含硅量上升,电导率先下降而后又急骤上升,说明___。
A. 阴、阳床都已失效;
B. 阴床失效,阳床未失效;
C. 阴、阳都未失效;
D. 阳床失效,阴床未失效。
【单选题】
除碳风机的入口通道被堵塞,风机的出力将___。
A. 降低;
B. 升高;
C. 不变;
D. 不能确定。
【单选题】
经氢离子交换后的水,当其pH值低于___时,水中的碳酸几乎全部以游离的CO2形式存在。
A. 2;
B. 3.5;
C. 4.3;
D. 5.5。
【单选题】
离子交换器中排管一般包两层网套,其中内层和外层分别为___目。
A. 20-40, 20-40;
B. 10-20, 60-70;
C. 10-20, 20-40;
D. 20-40, 40-60。
【单选题】
在逆流再生过程中,再生液与强型树脂接触时间一般不少于___。
A. 10min;
B. 20min;
C. 30min;
D. 40min。
【单选题】
卫生服务记录的主要载体是卫生服务___。
A. 登记表
B. 记录表
C. 调查表
D. 记录表单
【单选题】
健康信息采集的原则是要保证采集的内容___反映服务对象的实际情况。
A. 主观
B. 客观
C. 全面
D. 基本
【单选题】
Bill likes playing ___ _____ basketball,but he doesn't like playing ________ guitar.
A. the;the
B. /;/
C. the;/
D. /;the
【单选题】
My sister sings well,she can join the _________ club.
A. English
B. art
C. math
D. music
【单选题】
—Can you ___ _______ this word in English? —Yes,I can ________ a little English.
A. speak;say
B. say;speak
C. speak;speak
D. ;say;say